/*@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ BasicMC.h @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 Random Option Pricing
 Summer 2002
 Authors: A. Korobchevsky
          S. Ferrando
 Ryerson University ALL RIGHTS RESERVED
 
 Purpose: Discrete Binomial implementation of Basic Monte Carlo Algorithm
 Instanse Variables: S - Initial asset value
                     M - Number of simulations
 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@*/

#ifndef BAS_MC_H__
#define BAS_MC_H__

#include "Algorithm.h"

struct BasicMC : public Algorithm
{ double S; 
 
  BasicMC(double S = 100.0, int M = 1000, int M0 = 100, int gap = 10) { this->S = S; this->M = M; this->M0 = M0; this->gap = gap; }
  void calcResults(Underlying*, Derivative*, vector<double>&, vector<double>&);
};

#endif
